aBanks - derivati - contratti a termine - valore finale dei forwards

Valore finale dei contratti forwards.

Caso della posizione lunga.

Un soggetto assume una posizione lunga in un forward, quando si impegna ad acquistare un'attivitā ad una certa data futura (T), per un determinato prezzo (detto prezzo di consegna).

Il valore finale č dato dalla seguente differenza:

Se questa differenza č positiva, il soggetto che ha assunto una posizione lunga consegue un profitto.

Caso della posizione corta.

Un soggetto assume una posizione corta in un forward, quando si impegna a vendere un'attivitā ad una certa data futura (T), per un determinato prezzo (detto prezzo di consegna).

Il valore finale č dato dalla seguente differenza:

Se questa differenza č positiva, il soggetto che ha assunto una posizione corta consegue un profitto.